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齐鲁证券:山东30量化组合回顾

2019-10-09 15:16:49来源:励志吧0次阅读

齐鲁证券:山东30量化组合回顾 2010-01-25 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

【主要观点】

齐鲁证券山东上市公司特色研究基于对山东上市公司的长期跟踪和大量实地考察,研究深入且跟进及时,挖掘出了大量的强势股和潜力股,经受住了市场的检验。我们的报告将从纯数量化角度对山东优势30股票池内个股进行研究,策略模型中不再涉及任何的定性研究,完全根据市场数据和模型参数给出投资组合及其权重配置。在我们的量化模型中,运用回归方法计算个股的beta系数,以表征个股符合的系统性风险;运用时间序列或者回归分析计算个股的预期收益率;以线性规划的算法计算在组合beta系数小于某一常数的约束下实现组合预期收益最大化的量化投资组合。力图分散投资风险,并实现在既定风险下的收益最大化。

上期组合由青岛软控、东方海洋、山东如意组成,其权重分别为0.33、0.17和0.5。在过去两周时间里,沪深300指数下跌3.27%,投资组合上涨3.67%,超越沪深300指数6.94%。

本期组合由海信电器、山东如意、鲁泰A和登海种业组成,其权重分别为0.3、0.3、0.22和0.18。

一、山东优势30股票池最新投资评级齐鲁证券山东上市公司特色研究是基于长期跟踪和大量实地考察的研究成果,经受住了市场的检验。山东优势30股票池选用了山东板块中最受市场关注、公司质地优良、行业覆盖最广的30只山东上市公司股票。

表1:山东优势30股票池证券简称证券代码所属行业EPS08AEPS09EEPS10E09PE投资评级东阿阿胶000423医药0.550.620.8142.90推荐山东药玻600529医药0.550.620.7124.03推荐沃华医药002107医药0.720.400.5661.38谨慎推荐新华医疗600587医药0.220.380.4442.13推荐银座股份600858商业零售0.580.630.7841.62推荐南山铝业600219有色金属0.440.250.3653.00——山东黄金600547有色金属0.901.201.4467.32中性金岭矿业000655有色金属1.200.350.4853.97中性太阳纸业002078造纸印刷0.460.931.2121.68推荐晨鸣纸业000488造纸印刷0.570.360.5723.58推荐

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